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x小白菜 发表于 2021-4-26 15:45:58 |AI写论文

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在已知期权的现价，期权价格，剩余期限，无风险利率，波动率的情况下，怎么用MATBLE计算模拟次数为1000次时，得到期权看涨和看跌的理论价格？小白在线求问

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关键词：Mat 无风险利率波动率无风险

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沙发

jiawei5990 发表于 2021-4-28 22:35:53

ds= r*s*dt+sigma*s*dwt
按照几何布朗运动离散化后模拟s的价格走势就可以了，因为只是普通的看涨和看跌 dt可直接取剩余期限不用分割
再用 c=max(st-k)*exp（-r*t) 算每条路径期权的赔付再求平均看跌就是max（k-st) 其他不变

不清楚的话可以看一下蒙特卡洛求期权价格