我想通过事件研究法来研究并购事件的影响。
现在收集了165个公司,每个公司的并购公告日,公告日前140天和后40天内的日收益率,及指数日收益率都已经找到了。
我是利用市场模型,先在(-140,-40)100天内的日收益率和指数收益率通过最小二乘法来预测a,b。然后再利用公式算出(-40,40)内的股票期待收益率。
然后在利用(-40,40)天内的日收益率减去算出来的期待收益率得出非正常收益率。
请问有什么比较简单的方法来算出这165个公司的期待收益率吗?
难道要一个公司一个公司的用spss做回归分析,得到a,b吗?这样的话不是要做165次回归分析咯?