求助分位数回归理论理解

请问分位数回归为何要使加权误差绝对值最小呢？

sungmoo 发表于 2011-3-21 15:24
qreg y x1-xn,q(0.1)
*其中，x1的系数a的意义是，保持其他变量不变，x1增加一单位，y的“条件下侧0.1分 ...

版主，非常感谢您的耐心解答，终于对分位数回归有了一定认识。

想请教一下，如果被解释变量为：金融稳定性（比如银行不良贷款率），自变量为：一系列影响金融稳定性的因素以及控制变量。

那么如果使用模型进行分位数回归，进行分析，比如说：可以得到0.1,0.25,0.5,0.75,0.9等一系列不同分位点下的回归结果。而且不同分位点回归结果中的系数的显著性肯定不同。

那么可不可以在理论上说：在某个分位点下，根据显著系数的符号正负，通过对相应显著系数的变量取值的调节，实现对被解释变量的调节。比如在qreg y x1+x2+x3+...+xn,q(0.9)这个回归中，x3的系数为-1.2，那可不可以认为通过增加x3的数值，来实现减少y（银行不良贷款率），即实现了调节银行的不良贷款率，使其降低呢？

sungmoo 发表于 2011-3-21 15:24
qreg y x1-xn,q(0.1)
*其中，x1的系数a的意义是，保持其他变量不变，x1增加一单位，y的“条件下侧0.1分 ...

或者可以给出任何一个家银行不良贷款率y的取值，都可以确定它在y的哪个分位点上，然后在这个分位点上对其回归，根据显著系数符号，通过对显著系数变量和控制变量的取值的调节，实现这个分位点上不良贷款率降低呢？

byj 发表于 2012-12-19 07:05
其实我觉得主要还是要研究的经济问题很关键。如果是一个涉及很多微观个体的经济问题，那么这个分位数回归的 ...

为什么这么说？宏观个体和微观个体为什么解释起来有区别？

版主写不错啊。请版主现身给予讲解啊。

假如，自变量是分类变量，那么如何进行解释呢？

受教了

谢谢！受益良多！

看完了还是有点糊涂，果然不太好解释分位数的估计结果

sungmoo 发表于 2011-3-21 21:41
分位数回归，本质上就是假设因变量y的（条件下侧）p分位数yp是自变量x的线性函数：yp|x=x'β。

您好，想请教您两个问题，不知道是否方便答疑？问题1：如果分位数模型含滞后因变量，自变量对因变量的影响，是不是和均值回归法一样，也有长期影响和短期影响之分？


问题2：如果动态分位数模型中，自变量对因变量的影响也有长期和短期之分，应采用式（2）的表达式，不知道我的理解是否正确？
式（1）：yp,t|(yt-1,X1t,X2t)=β0+β1X1t+β2X2t+ρyt-1+εt
式（2）：yp,t|(yp,t-1,X1t,X2t)=β0+β1X1t+β2X2t+ρyp,t-1+εt


现有文献都是采用式（1）。
式（1）中，无法分析自变量对因变量的长期影响。如果说X2对yp,t的长期影响为 β2 / (1 - ρ)，应该是错误的。这可能是现有关于动态分位数模型的文献，不分析长期影响的原因。
式（2）中，如果说X2对yp,t的长期影响为 β2 / (1 - ρ)，可以理解。但目前没有可用的估计命令，需要自己编写命令。