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1. 向量自回归模型（包括VAR、SVAR、MS-VAR、TVP-VAR、VECM等）<br>
2. 单/多变量GARCH模型（标准GARCH、T/GJR-GARCH、E-GARCH、（非对称）GARCH、CCC/DCC-GARCH、GARCH-MIDAS等）<br>
3. 溢出效应研究（均值溢出、波动溢出、风险溢出）<br>
4. 在险价值（VaR、CoVaR、（时变）Copula-CoVaR、（时变）Vine Copula-CoVaR）<br>
5. Copula（TVP-Copula、MS-Copula、DCC-Copula、Vine Copula（R-Vine、C-Vine、D-Vine））<br>
6. 随机波动模型（SV-N、SV-T）<br>
7. D-Y溢出网络模型<br>
8. 小波方法<br>
9     其他金融时间序列分析方法

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关键词：金融时间序列分析 时间序列分析 金融时间序列 时间序列 DCC-GARCH