最近在写利率互换的文章,发现一个最基本的问题不能确定。wind上面每天都有各个报价行对各个浮动端的报价。
比如说哦,SHIBOR 3M作为浮动端的10年期互换报价为4.8%,代表的含义是什么呢?
我之前的理解是假设本金为100,每3个月支付一次固定利率,100%*4.8%/4=1.2。即每个季度支付1.2的固定利率,收到浮动的SHIBOR 3M利率。
求高人指点。
谢谢!
楼主: koma2008
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请教一个利率互换实务方面的问题 |
初中生 38%
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