楼主: koma2008
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请教一个利率互换实务方面的问题 [推广有奖]

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最近在写利率互换的文章,发现一个最基本的问题不能确定。wind上面每天都有各个报价行对各个浮动端的报价。
比如说哦,SHIBOR 3M作为浮动端的10年期互换报价为4.8%,代表的含义是什么呢?
我之前的理解是假设本金为100,每3个月支付一次固定利率,100%*4.8%/4=1.2。即每个季度支付1.2的固定利率,收到浮动的SHIBOR 3M利率。

求高人指点。
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关键词:利率互换 SHIBOR HIBOR 求高人指点 固定利率 请教 利率 实务

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vertigo 发表于4楼  查看完整内容

It depends on the frequency of the fixed leg. You are right if the fixed leg is quarterly.

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沙发
deancai 发表于 2011-3-22 00:37:35 |只看作者 |坛友微信交流群
1# koma2008 是的,没错

使用道具

藤椅
stefanie_cho 发表于 2011-3-22 12:38:36 |只看作者 |坛友微信交流群
应该就是这样

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板凳
vertigo 发表于 2011-3-22 16:32:02 |只看作者 |坛友微信交流群
It depends on the frequency of the fixed leg. You are right if the fixed leg is quarterly.
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