请教一个利率互换实务方面的问题 [推广有奖]

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楼主

koma2008 发表于 2011-3-21 21:06:34 |AI写论文

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最近在写利率互换的文章，发现一个最基本的问题不能确定。wind上面每天都有各个报价行对各个浮动端的报价。
比如说哦，SHIBOR 3M作为浮动端的10年期互换报价为4.8%，代表的含义是什么呢？
我之前的理解是假设本金为100，每3个月支付一次固定利率，100%*4.8%/4=1.2。即每个季度支付1.2的固定利率，收到浮动的SHIBOR 3M利率。

求高人指点。
谢谢！