求助关于投资组合理论的2个判断习题求解答

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1. 证券的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为0。
2. 完全负相关组恒的证券组合一定能分散全部风险。

请问这两道判断题错在哪里呢？是因为没有考虑到非系统风险不能分散吗?
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关键词：投资组合理论 投资组合 习题求解 求解答 投资组合风险

1.包含全部股票的投资组合不能规避系统性风险，只能和市场一起随波逐流；
2.完全负相关组成的投资组合也不能规避系统性风险，但能规避非系统性风险。

1.没有考虑系统性风险，即使包括所有股票的证券组合，系统性风险仍不能被分散
2.完全负相关的证券组合不代表能分散全部风险

rosie39 发表于 2021-5-7 23:22
1.没有考虑系统性风险，即使包括所有股票的证券组合，系统性风险仍不能被分散
2.完全负相关的证券组合不代 ...

好的~明白了！谢谢！！

神c 发表于 2021-5-6 14:52
1.包含全部股票的投资组合不能规避系统性风险，只能和市场一起随波逐流；
2.完全负相关组成的投资组合也不 ...

😯懂了懂了，谢谢！