楼主: junyi12388
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[结构型衍生品] 请教一个人民币利率互换中浮动端利率确定的问题 [推广有奖]

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junyi12388 在职认证  发表于 2021-5-7 11:15:30 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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在对标FR007的利率互换中，浮动端每7天重置，按季付息，要计算一个付息期内浮动端的价值要进行复利计算，怎么确定每7天重置的利率。
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关键词：人民币利率 利率互换 人民币 复利计算

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沙发
wxxstar21 发表于 2021-5-12 12:24:24 |只看作者 |坛友微信交流群
这种重置的利率计算，有官方的报价可以看看他们的定价公式或规则，要是你自己做分析搞研究可以自己结合随机过程或偏微分方程等数学理论来建模

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藤椅
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2021-5-15 11:13:34 |只看作者 |坛友微信交流群
你需要用FR007互换的市场报价构建出一条收益率曲线，然后就可以用收益率曲线来计算任意两个时间点的7天远期利率。

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板凳
13dachen 发表于 2021-6-11 08:26:03 |只看作者 |坛友微信交流群

你需要用FR007互换的市场报价，通过插值法求解出收益曲线。

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报纸
1781910672 发表于 2021-6-20 11:54:38 |只看作者 |坛友微信交流群
我也有同样的问题

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地板
xibeizhi 发表于 2021-6-23 14:16:56 |只看作者 |坛友微信交流群
你需要用FR007互换的市场报价，通过插值法求解出收益曲线。

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7楼
lanhun6348 发表于 2021-7-4 15:18:15 |只看作者 |坛友微信交流群
你需要用FR007互换的市场报价，通过插值法求解出收益曲线。

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8楼
kekemore 发表于 2021-7-20 08:41:15 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
junyi12388 发表于 2021-5-7 11:15
在对标FR007的利率互换中，浮动端每7天重置，按季付息，要计算一个付息期内浮动端的价值要进行复利计算，怎 ...
学习了

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9楼
徐旭姌 学生认证  发表于 2021-8-2 15:24:36 |只看作者 |坛友微信交流群
您需要构建出一条收益率曲线

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10楼
xueshan123 发表于 2021-11-25 15:18:53 |只看作者 |坛友微信交流群
FR007互换的市场报价

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