有两只股票 A 和 B
A的 回报 在不同的市场情况下有不同回报,比如繁荣市场的概率是1/3,回报是16%
B的 回报 在不同的降雨量情况下有不同,比如降雨量多的概率是1/4,回报是16%
想请问这种情况 如何计算两只股票的协方差和相关性? 当然,能算到协方差就能算到相关性
公式都有,协方差:(ra,i-Ea)(rb,i-Eb)pi 的集合,因为这个P概率不一样,不知道这两只股票如何算相关,或者他们因为情况不同根本就不相关,也就是协方差为0???
谢谢哪位高人指教