[实用]Fama-Macbeth两步回归Stata代码（附示例数据）

您好，已购买。请问asreg Y X  $CV, fmb  first这一步中的fmb first是什么意思呢？

狮77 发表于 2022-3-7 09:38
您好，已购买。请问asreg Y X  $CV, fmb  first这一步中的fmb first是什么意思呢？

fmb 就是说明做Fama-Macbeth两步回归

first说明输出第一阶段回归结果

代码中哪个是第二阶段回归

dby0619 发表于 2022-4-12 14:26
代码中哪个是第二阶段回归

这个是第二阶段的

您好，已购买。请问asreg Y X  $CV是什么意思，滚动窗口是几期呢

这个过于简单了 直接help asreg 就出来了吧 不值这个钱 而且help里说这是FM模型的第二步

没什么用

没有因子处理代码，不是例子，只有一行asreg命令，可以说毫无性价比了。

Nochoal 发表于 2022-1-10 22:56
实力比较好的可以不用购买

楼主你好，请问原始数据长啥样，该有几行几列呢，想请教一下

肥岚岚 发表于 2022-9-20 19:08
楼主你好，请问原始数据长啥样，该有几行几列呢，想请教一下

我的数据里是306,993行 12列