logit回归在分组检验是时自动omit了数据，如何处理？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我论文中用面板数据做logit回归，被解释变量为0-1变量；解释变量有虚拟变量和线性变量；在控制变量中对年份和行业进行了控制，控制方法如下：以年份为例，样本时间段为2005-2020年，则设15个虚拟变量y1-y15。若样本A时间为2005年，则取y1=1,y2=0，……，y15=0；……行业变量也是同样的设置，样本共有18个行业，则设17个虚拟变量Ind1-Ind17。若样本A行业为制造业，则取Ind1=1,Ind2=0,……，Ind17=0


问题：
1.logit回归在做固定效应时，需要满足什么条件？
2.分组检验出现样本omitted，有什么解决办法吗？如果要修改模型，需要怎么修改？

在此先行谢过！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：logit MIT Log omitted empty stata logit 固定效应

虚拟变量好像做不了固定效应回归。

在固定效应估计中，非时变变量都是没有办法估计的。
用xtlogit可以进行fe、re估计，但xtprobit只能进行re估计。我想这也可能是你纠结的原因。

不会呀

1. 你的independent variable是不是lag了一期？一般情况下回lag一期缓解 reverse causality 的问题。如果是的话，会自然而然的多创建了一个time dummy。
2. 你是不是包含了宏观变量。如果是的话，time dummies自然会出现被自动omitted，不然就是perfect multicollineareity

后面仔细查看数据发现，某些行业的因变量均是0或者1，这样就会omit掉这个行业的数据。
供大家参考

刘77 发表于 2022-3-21 15:44
后面仔细查看数据发现，某些行业的因变量均是0或者1，这样就会omit掉这个行业的数据。
供大家参考

请问您最后是怎么解决这个分样本的问题呢？

Liyuan_i 发表于 2022-3-22 20:58
请问您最后是怎么解决这个分样本的问题呢？

omit掉的数据一般是取值均为0或均为1，具体看是哪一行业可以用命令“table var1 var2”，比如说我是某一行业因变量的取值相同，于是我的命令是“tab 因变量 ind”，这样就可以看到是哪一行业了。希望对你有帮助！