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[学科前沿] GARCH模型中加入虚拟变量在Mean Equation 和variance区别 [推广有奖]

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欢乐小太阳一号 发表于 2021-5-15 11:17:25 |AI写论文
5论坛币
想问一下
一个事件发生对股票收益率的影响，现在加入虚拟变量，不知道应该加入mean equation 中还是 Variance 中，不清楚这两个的区别。

求大佬帮帮忙啊

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关键词：variance equation GARCH模型 varian ARCH模型

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