均值方差模型

求助，哪位好心人帮忙看道题，选出答案并解释一下

选C，volatility E(r) = 4%,4%的。
两种思路：
1. 从sharpe ratio（夏普指数）来看，C 最大，因此选C
2. 可以画图，将rf的点和ABC三个portfolio分别连起来，只有在和C相连时，efficient frontier是把另外两个portfolio包裹在内的，因此选C