运行完了DCC_GARCH模型，哪个是动态相关系数啊？

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各位同学，本人运行完了DCC_GARCH模型之后，不知道哪一个是动态相关系数，是直接出来的还是要经过运算啊？是Qt矩阵码吗？
还有，比如上证综指和深综指两个指数，2列动态相关系数中哪一列是表示上证综指对深综指的波动溢出呢？


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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 相关系数 ARCH GARCH 模型 动态 相关系数 DCC 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

楼主 你能不能  把这个模型的  使用方法  和 程序 还有它的 模型介绍 发给我啊，我实在也很急用这个模型 虽然我还不会怎么解释，先谢谢了！邮箱773852949@QQ.com

同楼上的诉求，594454183@qq.com，谢谢！

同求，csct1213@hotmail.com
十分感谢LZ啊，用winrats弄不出。。。

楼主 你能不能  把这个模型的  使用方法  和 程序 还有它的 模型介绍 发给我啊，急用这个模型.先谢谢了！邮箱10560098@qq.com。或者你可消息我你的QQ，我加你。我们Q上聊。

fit@mfit$R是相关系数

黄豆豆 发表于 2014-6-14 19:02
fit@mfit$R是相关系数

楼主正解

我知道的有两个程序包可以做DCC，rmgarch和ccgarch。我这里贴上rmgarch的代码：
data <- read.csv("data.csv",header = T) #data.csv中有三个收益率数据,长度为1767个数据
library(rmgarch)
*下面这行表示指定每个单变量GARCH模型的特性，这里设置为均值为c,普通GARCH(1,1)-t分布
garch11.spec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder=c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),
                                                 model="sGARCH"),distribution.model = "std")
dcc.garch11.spec <- dccspec(uspec=multispec(replicate(2,garch11.spec)),dccOrder=c(1,1),distribution="mvt")
id <- seq(from=2,to=3534,by=2)  #方便后续提取数据
dcc.fit12 <- dccfit(dcc.garch11.spec,data=data[,1:2])   #对data中的第1，2列数据进行DCC估计
plot(dcc.fit12)  #这里有几个图可以选择，输入4就可以看到动态相关系数，或者直接输入命令plot(dcc.fit12,which=4)
#下面进行动态相关系数的提取
a12 <- dcc.fit12@mfit$R   #dcc得到的是S4类，所以需要用@提取，得到的a12是一个列表，是同期的相关系数2*2
a12 <- as.data.frame(a12)  #将列表转化为数据框  2*3534
a12 <- t(a12)                   #转置，得到3534*2，每一列数据基本是一样的
a12 <- a12[,1]                 #删掉其中一列，剩余的一列中有1767个1（相关系数本身）
a12 <- a12[id]                 #这里a12的奇数是1，偶数是相关系数，所有利用id提取。如果奇数是相关系数，偶数是1，可以类比进行
plot(a12,type="l",col="red") #到此结束了，可以将此图和上面plot(dcc.fit12,which=4)的结果进行对照

楼主您好，能否给我你的qq我的dcc_mvgarch模型的程序运行老是出错，有一些问题想请教您

蒜baobao 发表于 2017-10-12 13:58
楼主您好，能否给我你的qq我的dcc_mvgarch模型的程序运行老是出错，有一些问题想请教您

亲，你也会解决了吗？