[作业] 具体的VAR模型总体形式怎么做？ [推广有奖]

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dajdhg 发表于 2021-5-20 14:48:41 |AI写论文

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我用人民币兑美元实际汇率，国内生产总值，进口贸易额，出口贸易额，外商直接投资的季度数值分别作了var分析和方程，但是论文指导老师给了我这个建议，我打算按照最后一种方法做，但是我不太清楚什么是VAR模型总体形式，所以就卡住了，想问一下各位大佬，这种情况怎么解决阿？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 怎么做人民币兑美元 Eviews操作过程

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沙发

719812133

发表于 2021-5-21 14:17:34

楼主您好，你是不是VAR模型参数估计之后，把VAR模型参数估计的矩阵形式结果按各个被研究变量给分出来单独一条一条地去展示了？看你老师的建议好像是这个意思是不是？要是我没理解错的话。你老师应该意思是说让你把VAR模型参数估计的结果完整展示出来，原来的参数估计值们是以一个矩阵形式凑在一起的，就那样一起展示就好，先不要单独一条一条地分开来写 (分开来没错，但一般不会先这样展示VAR参数估计结果)，那样确实不太符合VAR建模构造的本意，在完整展示结果之后，你再对里面涉及具体哪个被研究变量的那一条方程式去做一个分析就好。

藤椅

bad15978

发表于 2021-7-26 17:51:11

VAR模型属于时间序列模型，他的主要意义是将因变量和自变量的内生关系以及贡献率进行表示，所以你老师的意思是，将所有变量分为多个X和一个Y进行VAR模型拟合，通过格兰杰因果检验、脉冲响应和方差分解进行总体分析。当然你也可以利用VAR模型，对后续波动进行预测。就你所表述的内容来看，应该是汇率做Y，其余变量做X。如果你还想深入研究，推荐TVP-SV-VAR模型进行研究。