R怎么求多元线性回归方程的回归系数置信区间

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怎样求回归系数的置信区间，不实用confint函数

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关键词：多元线性回归 置信区间 线性回归 回归方程 回归系数

confint挺好的啊，没什么问题啊，给你一个例子吧。

1. fit <- lm(Fertility ~ . , data = swiss)
   
2. 
   
3. # by confint
   
4. confint(fit)
   
5. 
   
6. # from summary.lm object
   
7. sfit <- summary(fit)
   
8. df <- nrow(swiss) - ncol(swiss)
   
9. 
   
10. cbind(lb = sfit$coefficients[,1] - qt(.975, df = df) * sfit$coefficients[,2],
    
11.       ub = sfit$coefficients[,1] + qt(.975, df = df) * sfit$coefficients[,2])
    
12. 
    
13. # from scratch
    
14. X <- as.matrix(cbind(1,swiss[,-1])); y <- swiss[,1]
    
15. b <- solve(t(X) %*% X) %*% t(X) %*% y
    
16. mse <- sum((y - X %*% b)^2)/(nrow(swiss) - ncol(swiss))
    
17. se <- sqrt(diag(solve(t(X) %*% X) * mse))
    
18. cbind(lb = b - qt(.975, df = df) * se, ub = b + qt(.975, df = df) * se)

复制代码

tiw123 发表于 2021-5-22 10:26
怎样求回归系数的置信区间，不实用confint函数

用系数值加减1.96倍的标准差就行