请教两个非嵌套模型的选择问题

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请教一下各位高手。
比如有两个简单的非嵌套模型如下
模型1 为 Y=x1+x2
模型2为  Y'＝x3+x4
对这两个模型分别进行回归分析，比如其结果如下
模型1      x1的系数2.34 ; x2的系数4.56   模型1的判定系数r2为 0.581
模型2      x3的系数2.67 ; x4的系数4.89      模型2的判定系数r2为 0.481
分别比较这两个模型的系数，模型1的各个变数的系数都比模型2的各个变数的系数小（比如x1的系数比x3的系数要小）。 可是模型1的r2反而比模型2的r2要大。这是为什么？能够考虑到的原因是什么？怎样解释这个现象呢？

(顺便说一下，判断两个模型，不能仅用r2，所以我用了Vuong检定来判断了两个模型，结果显示模型1比模型2好，这个比较结果与用r2来比较的结果是一致的。)

还请多多指教，在此先谢过了

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关键词：选择问题 Vuong 回归分析 结果显示 模型 回归分析

古扎拉蒂的计量有谈到这个问题。

personbig 发表于 2011-3-24 20:43
古扎拉蒂的计量有谈到这个问题。

先表示感谢。我也看了一下古的书，第13章模型设定和诊断检验中，谈到过非嵌套模型的问题。但是，两个模型比较时，导致系数大，r2的数值小的情况会是什么原因呢？
还请赐教。

你咋能对两个独立的模型进行估计系数的比较呢。这样做根本没意义。除非你能对两个独立模型系数大小比较做统计检验。光看估计值是不成立 的