请问Diebold和Yilmaz溢出指数模型衡量的是当期还是前期影响

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对角线元素衡量这个变量前期对它的影响，非对角线元素是当期的影响还是前期的影响？？H步向前预测误差具体指什么意思，为什么要向前H步呢？？期待大神回答

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关键词：Diebold OLD LMA die 预测误差

自己曾经做过这个模型，有一点自己对这个模型的理解。如果有说的不对之处还请大家批评指正。
DY的溢出矩阵本质上是由VAR模型的广义预测误差方差分解来进行构造的，所以这个模型的经济解释都是基于方差分解来定义的。
楼主提问的H步的问题，如果按照方差分解的解释，即在当前给予一个外生冲击，将这个冲击迭代H步后会得到一个累计的预测值，将这个预测值的方差进行分解，即可将这个影响归因到模型中的各个变量，来自自己的解释即在对角线上，来自其他变量的解释即在非对角线上。这里的解释可能不太清晰，具体可参考任意的经典的时间序列分析教科书。
关于楼主的疑问，我认为想问的是DY指数的动态部分，即他们用滚动窗口指数构造的动态指数应该怎样进行时间上的对应。
如果是这一问题，我仅发表一点我自己的看法。首先VAR模型是针对平稳时间序列建模的，所以在样本期内的任何一个时间点进行方差分解或其他类似的分析，都不应当产生不同的结果，否则会与模型平稳性相违背，因此你也可能在文献中看到会有些人取样本期内部的点作为对应。
但DY的文章中，想表达的是新加入一期的数据后，方差分解的结果会发生变化，因此我把这个变化归因到当前加入的这一期数据中，形成了一个动态的指数。当然，这一点也遭到了一定的批评，比如Yang & Zhou，2017 在Management Science上的文章认为应当采取一种迭代样本的方法而非滚动样本的方法。
总之，我们对DY指数的认识还是应当建立在他们2014年JOE的那篇文章之上，后续大家的应用扩展都可能产生一定的争议，而且质量参差不齐，存在滥用的现象。多去研读思考，可能会更有收获。

hustJim521666 发表于 2021-5-26 16:22
自己曾经做过这个模型，有一点自己对这个模型的理解。如果有说的不对之处还请大家批评指正。
DY的溢出矩阵 ...

感谢回答！我想问您的第二段里来自自己的解释即在对角线上，来自其他变量的解释即在非对角线上，这个来自自己的解释是自己前期对当期的解释（我理解应该是VAR模型的之后阶数），想知道这个来自其他变量的解释是其他变量当期对该变量的解释，还是其他变量前期对该变量的解释呢？

hustJim521666 发表于 2021-5-26 16:22
自己曾经做过这个模型，有一点自己对这个模型的理解。如果有说的不对之处还请大家批评指正。
DY的溢出矩阵 ...

请问大佬，哪个R的fastSOM包怎末用？把VAR做出来后，把协方差矩阵带进去后，其他的参数怎么设计？

请问fastSOM包里面的那个矩阵A怎么设计，解释里面只是说A是MA过程的系数矩阵，Sigema是方差-协方差矩阵，是不是先要做VAR，得到Sigema，然后再做DCC-GARCH的到A吗？

请问有谁有
Barunik 和 Krehlik（2018）的溢出指数模型
的代码啊 有偿购买

hustJim521666 发表于 2021-5-26 16:22
自己曾经做过这个模型，有一点自己对这个模型的理解。如果有说的不对之处还请大家批评指正。
DY的溢出矩阵 ...

请问你有该模型的代码吗