协整检验与因果检验到底是用原序列还是差分后的平稳序列去做？

小小柴火 发表于 2013-1-11 20:25
你先别急，这个要一步步来
    分情况讨论：
    确认原序列平稳性，即ADF检验。如果原序列平稳，取原 ...

大神，谢谢

真的是很有帮助的帖子，希望有更多这样的好帖子

小小柴火 发表于 2013-1-11 20:25
你先别急，这个要一步步来
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    确认原序列平稳性，即ADF检验。如果原序列平稳，取原 ...

打扰了，请问这个步骤怎么做呢？：则使用原序列构建VEC模型（即带修正项的VAR），再做因果检验。

小小柴火 发表于 2013-1-11 20:25
你先别急，这个要一步步来
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    确认原序列平稳性，即ADF检验。如果原序列平稳，取原序列 ...

请问您所说的“情况2.2:如果原序列没有通过协整，那么取差分序列，建立VAR模型，再做因果检验”这句话中，是针对差分序列建立VAR吗？