求助各位大神！VAR模型的脉冲响应图要怎么分析

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在第四期开始回落又在第九期上升，但是第八期红线碰到横坐标了，能说第八期回归稳定了吗

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关键词：VAR模型 脉冲响应 AR模型 VaR 横坐标

同在学习中~
应该是看蓝线的吧，对于红线是干啥的我也不太懂（看论文都是分析的蓝线）。
脉冲响应第一是要看冲击是正向的还是负向的，再就是看响应的幅度（变化趋势，合适达到最大值or最小值），最后还要注意在第几期这些线收敛至零。如果是发散的话就说明做的结果是错的，没有通过VAR模型的平稳性检验

柠叶气泡酒 发表于 2021-5-28 15:01
在第四期开始回落又在第九期上升，但是第八期红线碰到横坐标了，能说第八期回归稳定了吗

脉冲响应图的三条线一般后面都是收敛的，你这个图不收敛不好分析。

在初期（$t$）给定一个来自$lnYY$的冲击，记为$\epsilon_t$，脉冲响应图画的是这个冲击对$n$期后$lnLY$的影响，也就是$lnLY$对$\epsilon_t$的响应，即$\frac{\partial lnLY_{t+n}}{\partial \epsilon_t}$.

图中蓝线是这个响应的均值，红线是置信区间。只要水平线不在两条红线之间，就说明响应是显著不为0的。楼主这个图大概是说来自$lnYY$的冲击对$lnLY$的影响会持续八期（八期之后不显著）。那个“在第九期上升”我觉得并不重要，因为第九期之后的影响是不显著的。

在初期（t）给定一个来自lnYY的冲击，记为et，脉冲响应图画的是这个冲击对n期后lnLY的影响，也就是lnLY_t+n对et的响应。

图中蓝线是这个响应的均值，红线是置信区间。只要水平线不在两条红线之间，就说明响应是显著不为0的。楼主这个图大概是说来自lnYY的冲击对lnLY的影响会持续八期（八期之后不显著）。那个“在第九期上升”我觉得并不重要，因为第九期之后的影响是不显著的。

EcoRib 发表于 2021-6-9 08:52
在初期（t）给定一个来自lnYY的冲击，记为et，脉冲响应图画的是这个冲击对n期后lnLY的影响，也就是lnLY_t+ ...

好的，谢谢

Haha15 发表于 2021-6-5 16:08
脉冲响应图的三条线一般后面都是收敛的，你这个图不收敛不好分析。

谢谢！

最可爱的王来福 发表于 2021-6-3 11:02
同在学习中~
应该是看蓝线的吧，对于红线是干啥的我也不太懂（看论文都是分析的蓝线）。
脉冲响应第一是要 ...

谢谢！