关于realized garch 模型 使用极大似然法（MLE）估计参数的代码

求关于realized garch 模型 使用极大似然法（MLE）估计参数的代码，哪位好心人有吗？

这个帖子的楼主给出了rugarch包realized GARCH如何调用的完整代码。

https://bbs.pinggu.org/thread-6850235-1-1.html

R语言的rugarch程序包可以直接计算这个realized GARCH的模型，而且就是用的MLE进行参数估计的。如果您想用Python的，可以试着看rugarch包的源代码里，关于Realized GARCH的核心部分，然后自己改写Python版的，rugarch包的源代码在R官网就可以下载到，都是开源程序。

719812133 发表于 2021-5-29 11:50
R语言的rugarch程序包可以直接计算这个realized GARCH的模型，而且就是用的MLE进行参数估计的。如果您想用 ...

我没有找到是哪一个代码，您可以帮我看看是哪一个吗？

看来您是需要照着源码改写了。rugarch包所有的模型迭代核心(filter, model simulation等等)都是用C语言写的，然后再用R语言把这些C语言写的核心函数进行函数封装，封装成一个个R语言供我们调用。当我们直接调用rugarch里的函数进行参数估计时，计算机便在使用两种语言进行嵌套进而实现模型计算，除了核心是C语言写的外，rugarch包剩下的模型MLE参数估计都是通过调用R语言里的几个MLE程序包实现的。这样做就是为了加快模型参数估计和模型预测的计算速度。所以realized GARCH的核心函数在rugarch包源码文件夹的src文件夹里，所在源码文件叫garchmodels.c，打开后拉到底下，可以用visual studio打开，里面的realgarchfilterC函数和realgarchsimC就是C语言封装的两个realized GARCH的核心函数，然后R语言封装的realized GARCH函数在R文件夹当中的rugarch-realgarch.R文件里，函数名叫.realgarchfit，就是文件里面的第一个函数。realgarchfilterC函数进行迭代后是构造realized GARCH的loglikelihood function的，然后就是根据需要调用不同包的MLE函数，对这个目标函数去进行参数估计即可，不同编程语言写起来其实都是同一个框架。

在rugarch源码文件夹里有一个inst文件夹，里面有个doc文件夹，里面有份rugarch包所用模型理论的详解文档，realized GARCH代码里数学公式的部分都是照着里面列的数学公式来打的，可以搭配着看。

719812133 发表于 2021-5-29 22:44
在rugarch源码文件夹里有一个inst文件夹，里面有个doc文件夹，里面有份rugarch包所用模型理论的详解文档， ...

真的是太感谢您了，您讲解的非常详细。我最后还想咨询一下，听说realized garch模型（分布假设服从偏t分布）可以直接基于rugarch包实现，您知道实现的代码吗？我搜了好久都没有搜到该如何实现，因为我之前没有学过R语言，所以对它的一些概念比较模糊，可以询问询问您该如何实现吗？

719812133 发表于 2021-5-29 22:44
在rugarch源码文件夹里有一个inst文件夹，里面有个doc文件夹，里面有份rugarch包所用模型理论的详解文档， ...

如果方便的话，您可以将realized garch模型（模型假设服从t分布）该如何调用rugarch包的代码发我一下吗？万分感谢1422993464@qq.com

719812133 发表于 2021-5-31 23:18
这个帖子的楼主给出了rugarch包realized GARCH如何调用的完整代码。

https://bbs.pinggu.org/thread-68 ...

好的，谢谢，之前看见过这个帖子，但是因为下面的评论好像有些人没有跑出来就没有购买，感谢您的耐心解答

1234qwera 发表于 2021-6-2 07:35
好的，谢谢，之前看见过这个帖子，但是因为下面的评论好像有些人没有跑出来就没有购买，感谢您的耐心解答

跑应该是跑的出来的，只是作者没有给他的数据，所以这个需要自己摸索下，看看数据怎么安排格式，然后便是调用代码计算就好，里面的分布设定是norm，自己应该可以设定成sstd。