计算三因素模型中三个溢价因子的问题！！

我核实过，国泰安的数据计算有问题，不准，千万不要用！！

hittilehua 发表于 2011-3-26 17:39
但是我看了相关的文献资料，国内也有人根据条件选择全部A股样本数据做三因素模型，但是他们的三个溢价因子完 ...

11年的贴，lz自己的问题肯定早解决了。这个可以用sas做出来，编好程序，输数据，就直接出来了。自己一个一个算因子太费事了

Northonikou 发表于 2016-2-28 20:49
11年的贴，lz自己的问题肯定早解决了。这个可以用sas做出来，编好程序，输数据，就直接出来了。自己一个一 ...

请问，你知道怎么算么？我目前也是急需法玛三因子的收益率数据，但是只有三因子和其他变量的数据，不知道怎么用stata去计算收益率~

lilisnail 发表于 2015-6-8 14:12
楼主，请问你最后用国泰安的数据了吗？
我尝试用国泰安三因子数据做了回归，R方很小，不知道是哪里的问题

你好 请问你的数据是怎么得到的呢   549143840  QQ

请问大家是怎末直接用的国泰按里的数据，我下下来发现有不同的组合，不知道该怎末用

楼主，请问你最后是直接用的数据库中的三因子数据吗？