关于期权组合的套期保值参数

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

小弟初学赫尔的《期权，期货及其他衍生产品》一书。有些问题想请教各位高手。
就是期权组合（比如看涨期权组成的蝶式组合），已知三种同期但是不同执行价格的期权的价格以及它们的套期保值参数的Δ，Θ，Γ，ν，ρ。那么组合的各个套期保值参数是不是就是每种期权参数的权重和呢？
非常感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：期权组合 套期保值 非常感谢 衍生产品 生产品 产品

是的。。。。。。。。。。。。。。

2# uber
呵呵，非诚感谢！