协整检验后VAR不平稳，VECM平稳，后续可以进行VAR脉冲跟方差分解吗

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平稳的（特征根的模都小于1)。
请问这样后续可以进行VAR模型的脉冲响应跟方差分解吗？
另外请教一下我的VAR模型不平稳如何进行修正呢？看文献说可以多数据进行处理，我的数据已经全进行了对数处理，还有什么数据处理方法呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

关键词：VECM 方差分解 协整检验 VaR ecm

顶顶顶顶 QAQ希望不要沉！