为什么很多文章中做pvar模型没有稳健性检验

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• 最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？
  

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关键词：稳健性检验 VAR模型 PVaR AR模型 VaR

有大神帮忙解答么QAQ

同问，lz找到答案了吗

是因为很难做

尽管面板向量自回归（Panel Vector Autoregression, PVAR）模型分析因其能够处理动态多变量关系而广受欢迎，但是进行稳健性检查仍然非常重要。稳健性检查可以帮助验证研究结果的可靠性，确保主要发现不依赖于特定的模型设定或假设。

然而，在某些文献中，作者可能没有明确报告所有可能的稳健性检验，原因可能包括：

1. **篇幅限制**：期刊文章通常有严格的字数限制。因此，一些细节可能被省略以保留关键结果和讨论空间。
2. **默认实践**：在某些领域或特定研究问题中，如果模型设定是标准且广泛接受的，则作者可能会假定读者理解基础假设，并认为不需额外验证。
3. **研究重点**：有时，研究者可能更关注于展示新数据、理论见解或是方法论创新，而将稳健性检验视为支持材料的一部分，而非主要焦点。

尽管如此，优秀的学术实践通常鼓励进行并报告多种稳健性检查。这包括但不限于：

- 使用不同滞后期的PVAR模型。
- 应用不同的估计方法（如系统GMM与随机效应）来比较结果的一致性。
- 检查关键变量的不同定义或度量方式如何影响结果。

因此，即便在文献中未明确报告，稳健性检验仍应被视为研究流程的重要组成部分。如果你有兴趣进行更深入的研究，建议你探索这些方面以增强自己分析的可靠性和说服力。

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