相关系数检验

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请问，我有一段时间序列数据，几千个观测值，相关性分析pwcorr时，相关性只有0.003，但是分段去相关性时，相关性就显著提高了，请问时间序列数据可以分段检验相关性嘛？经济学意义如何说明？

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关键词：系数检验 相关系数 时间序列数据 pwcorr 经济学意义

不同的时间下有不一样的相关性，这也是合理的

wdlbcj 发表于 2021-6-19 14:39
不同的时间下有不一样的相关性，这也是合理的

划分区间的依据可以随意订嘛？比如暴涨或者暴跌的区间

wj13598581112 发表于 2021-6-19 15:05
划分区间的依据可以随意订嘛？比如暴涨或者暴跌的区间

可以找一下相关的研究，一般会有一个范围，对于暴涨暴跌的限定