楼主: wudi20101995
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[资产定价] fama三因子五因子模型计算超额收益 [推广有奖]

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wudi20101995 发表于 2021-6-21 19:00:40 |AI写论文
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如果用csmar的三因子五因子的系数估计数据，怎么求ar呢？我只知道系数，也没有smb，hml的数据啊，个股的smb，hml数据是什么呢？没有这些我怎么估计收益率期望值，怎么求 QQ图片20210621185546.png

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关键词：FAMA 三因子 FAM Ama CSMAR fama 三因子 五因子 超额收益

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wudi20101995 发表于 2021-6-22 18:15:03
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wudi20101995 发表于 2021-6-23 11:25:30
诶我好像明白了 难道是类似capm模型进行估计？上面的smb和hml相当于r-market...
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