楼主: wudi20101995
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[资产定价] fama三因子五因子模型计算超额收益 [推广有奖]

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wudi20101995 发表于 2021-6-21 19:00:40 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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如果用csmar的三因子五因子的系数估计数据，怎么求ar呢？我只知道系数，也没有smb，hml的数据啊，个股的smb，hml数据是什么呢？没有这些我怎么估计收益率期望值，怎么求 QQ图片20210621185546.png

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关键词：FAMA 三因子 FAM Ama CSMAR fama 三因子 五因子 超额收益

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沙发
wudi20101995 发表于 2021-6-22 18:15:03 |只看作者 |坛友微信交流群
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊为什么没人啊

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藤椅
wudi20101995 发表于 2021-6-23 11:25:30 |只看作者 |坛友微信交流群
诶我好像明白了 难道是类似capm模型进行估计？上面的smb和hml相当于r-market...

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