控制时间和行业的固定效应

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请问xi:xtreg y x i.Year i.Ind ,fe r  和xi:reg y x i.Year i.Ind , robust 一样吗？

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关键词：固定效应 robust xtreg year bust

不一样的 标准误计算方法不同

wdlbcj 发表于 2021-6-23 19:13
不一样的 标准误计算方法不同

那我就是想要控制时间和行业的固定效应应该用哪个命令啊

月半馨 发表于 2021-6-23 19:27
那我就是想要控制时间和行业的固定效应应该用哪个命令啊

你的数据应该是面板数据 所以还是选择 xtreg合适

wdlbcj 发表于 2021-6-23 19:32
你的数据应该是面板数据 所以还是选择 xtreg合适

但是我如果用xreg回归不显著 用reg显著怎么办呀

月半馨 发表于 2021-6-23 19:49
但是我如果用xreg回归不显著 用reg显著怎么办呀

那不能说明要用reg 来分析问题，我个人觉得还是要尊重结果的，

至于不显著的问题，可以考虑是否是遗漏变量或者是其他的原因，
而不是将面板下的回归方法改成混合的ols

月半馨 发表于 2021-6-23 19:01
请问xi:xtreg y x i.Year i.Ind ,fe r  和xi:reg y x i.Year i.Ind , robust 一样吗？

你的第一个命令和第二个并不等价，很好奇你的系数一样么？

月半馨 发表于 2021-6-23 19:01
请问xi:xtreg y x i.Year i.Ind ,fe r  和xi:reg y x i.Year i.Ind , robust 一样吗？

如果你的xtset面板变量设置的是企业id那你第一个命令实际上是同时控制了个体固定效应，行业固定效应，时间固定效应，而第二个控制了行业和时间固定效应

917968079 发表于 2021-6-23 21:36
如果你的xtset面板变量设置的是企业id那你第一个命令实际上是同时控制了个体固定效应，行业固定效应，时间 ...

我是面板数据 设置的是xtset code Year，啊那我只要控制时间、行业的固定效应该用什么命令啊，

917968079 发表于 2021-6-23 21:33
你的第一个命令和第二个并不等价，很好奇你的系数一样么？

不一样。。。