楼主: liyongmeng98765
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[问答] 我的数据是零阶单整 可以做协整检验吗？5个金币！ [推广有奖]

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liyongmeng98765 发表于 2011-3-30 10:19:16 |AI写论文

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如题，我的数据是零阶单整，也就是说不需要用差分我的数据就已经平稳了， 这种情况可以做协整检验吗？  5个金币！
另外我想做的是 SVAR模型
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关键词：协整检验 个金币 VAR模型 AR模型 SVAR 数据 检验 金币

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南冰 发表于3楼  查看完整内容

这样的话不用做协整了，直接做回归或者arma分析就行吧 1# liyongmeng98765

jingyesi.09 发表于7楼  查看完整内容

按照协整的提出背景及其概念，数据是零阶单整的话，没有必要做协整检验。对于非平稳的时间序列，采用普通最小二乘法得到的模型估计结果，模型和参数检验虽然均能通过，但DW检验值很低，造成了所谓的伪回归，为避免此问题，对模型设定问题予以考虑之后，提出了协整检验。（这是我的理解。） 1# liyongmeng98765

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yamin_wang 在职认证  发表于 2011-3-30 10:20:21
当然可以。
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南冰 发表于 2011-3-30 10:20:43
这样的话不用做协整了，直接做回归或者arma分析就行吧 1# liyongmeng98765
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一直怀有一个梦想，希望在不久的将来能读个博士，做做学术搞搞研究，饱尝学术的艰辛

板凳
sunnyzhxg 发表于 2011-3-30 10:24:36
直接协整也没有问题
报纸
liyongmeng98765 发表于 2011-3-30 10:33:47
2# yamin_wang
高铁梅的书上写道：协整检验仅对已知非平稳的序列有效，这是怎么回事？
地板
liyongmeng98765 发表于 2011-3-30 10:34:20
4# sunnyzhxg
高铁梅的书上写道：协整检验仅对已知非平稳的序列有效，这是怎么回事？
7楼
jingyesi.09 发表于 2011-3-30 10:44:40
按照协整的提出背景及其概念，数据是零阶单整的话，没有必要做协整检验。对于非平稳的时间序列，采用普通最小二乘法得到的模型估计结果，模型和参数检验虽然均能通过，但DW检验值很低，造成了所谓的伪回归，为避免此问题，对模型设定问题予以考虑之后，提出了协整检验。（这是我的理解。） 1# liyongmeng98765
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8楼
liyongmeng98765 发表于 2011-3-30 10:53:44
7# jingyesi.09
那不通过协整检验 就不能用VAR模型了？！
9楼
双耳 发表于 2011-3-30 15:19:38
是不是非同阶单整就不能进行协整检验啊？
爱是永恒的动力！

10楼
qixiangnan0987 发表于 2011-4-1 23:27:44
非同阶单整是做不了协整的
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