风险管理基础

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

风险的狭义定义：风险是可能造成的损失，分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。
风险价值VaR的定义：给定置信区间、给定期限，可能的最大损失，= 预期损失 + 非预期损失 。
预期损失：损失的期望值，sum（损失概率 * 对应损失值）
非预期损失：损失置信区间的上限 - 损失的期望值，（损失概率分布区间的上限 - 损失期望概率） * 造成的损失值

风险的分类、各类风险的定义(操作风险)、各类风险间的关系。（具体特性及内容框架见具体章节）

系统性金融风险、系统性重要银行

风险管理模式的4阶段发展历程、当前阶段内容、每种模式侧重的管理对象

风险管理策略(应对风险的处理方法)

持有期收益率的公式定义

ps：
信用风险强调合同违约，法律风险强调合同的有效性。

多维风险：形成原因复杂，包括：流动性风险、声誉风险、战略风险。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：风险管理基础 风险管理 管理基础 风险价值VAR 持有期收益率 银行从业知识框架