面板负二项回归 普通标准误与聚类自助标准误

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请问大家 面板固定效应负二项回归 必须要求使用聚类自助标准误吗 陈强的高级计量经济学上加上了 但是结果显著性特别不好 看别人文献里只说了用面板负二项回归 也没说使用了哪种标准误 谢谢大家~

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关键词：负二项回归 标准误 高级计量经济学 计量经济学 高级计量

一般都是用聚类标准误，如果采用其他的  可能也会被质疑

请问版主，您的聚类标准误是怎么设置的嗯？

我用xtnbreg y x  $control i.year ,fe irr

不知道怎么增加聚类标准误，感谢呀。

jaywadechou 发表于 2021-9-8 01:24
请问版主，您的聚类标准误是怎么设置的嗯？

我用xtnbreg y x  $control i.year ,fe irr

请问您解决了吗

面板负二项回归不提供稳健标准误(robust)和聚类稳健标准误(vce)选项， 只有bootstrap和 jackknife。

负二项回归属于广义线性模型,存在异方差的问题,所以基于极大似然估计的标准误可能不够稳健。
面板数据存在组内相关,不同个体间可能相关,这会导致标准误偏小。
所以使用聚类稳健标准误可以提高稳健性,处理组内相关问题。
但是稳健标准误同时会减小效率,可能导致部分估计不显著。
文献中很多只报告了使用面板负二项回归,可能是出于模型解释的简洁性。但技术上使用稳健标准误是提高稳健性的好方法。