面板负二项回归 普通标准误与聚类自助标准误

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请问大家 面板固定效应负二项回归 必须要求使用聚类自助标准误吗 陈强的高级计量经济学上加上了 但是结果显著性特别不好 看别人文献里只说了用面板负二项回归 也没说使用了哪种标准误 谢谢大家~

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关键词：负二项回归 标准误 高级计量经济学 计量经济学 高级计量

一般都是用聚类标准误，如果采用其他的  可能也会被质疑

请问版主，您的聚类标准误是怎么设置的嗯？

我用xtnbreg y x  $control i.year ,fe irr

不知道怎么增加聚类标准误，感谢呀。

jaywadechou 发表于 2021-9-8 01:24
请问版主，您的聚类标准误是怎么设置的嗯？

我用xtnbreg y x  $control i.year ,fe irr

请问您解决了吗

面板负二项回归不提供稳健标准误(robust)和聚类稳健标准误(vce)选项， 只有bootstrap和 jackknife。

负二项回归属于广义线性模型,存在异方差的问题,所以基于极大似然估计的标准误可能不够稳健。
面板数据存在组内相关,不同个体间可能相关,这会导致标准误偏小。
所以使用聚类稳健标准误可以提高稳健性,处理组内相关问题。
但是稳健标准误同时会减小效率,可能导致部分估计不显著。
文献中很多只报告了使用面板负二项回归,可能是出于模型解释的简洁性。但技术上使用稳健标准误是提高稳健性的好方法。

在面板固定效应负二项回归中，使用聚类自助标准误并不是强制性的要求。选择标准误的类型通常取决于研究问题、数据结构以及对误差异方差性和相关性的考虑。

如果显著性特别不好，可能有以下原因：
1. 数据问题：样本量不够大，或者数据存在异常值或缺失值。
2. 模型设定：负二项回归可能不完全适合你的数据。你可能需要尝试其他分布（如帕斯瓦尔分布）或其他模型（如混合效应模型）。
3. 标准误的选择：不同的标准误类型会对显著性测试产生影响。你可以尝试使用其他聚类方法，或者直接使用普通标准误。

在参考文献时，作者可能并未详细说明所使用的标准误类型，因为这通常被视为技术细节。但你应该根据你的研究问题和数据特性来选择合适的标准误类型。如果不确定，建议咨询相关领域的专家或导师。

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