关于面板数据中协整检验的一个小问题

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求教高手：

如果面板数据中的序列本身已经平稳，即都是 I（0），但协整检验发现，序列之间没有协整的关系，这样的话，模型的研究还有意义么？

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关键词：关于面板数据 协整检验 面板数据 小问题 面板 协整检验

没有意义就是意义啊

没有意义就是算出来的结果了，下面你就要解释为什么没有意义了

我的意思是说序列如果不存在协整关系，还有必要再做回归么？

3# hxueli2

看来协整在这个版很火啊。

如果你想要做协整，先决条件必须是：两个变量是非平稳的（nonstationary），即I（1），你才能运行；然后检验残差，如果残差平稳就协整。

你的数据本来就是I（0）（stationary）的，为什么要用协整啊？

平稳数据当然有意义啊，你直接做面板数据就可以啦，First Difference 或者Fixed Effect或者Random effect。

不论你用协整还是其他什么方法，目的只是为了发现变量间规律而已，不要为了协整而协整。

建议您看看Enders 的初级时间序列分析教程，Applied Econometric Time Series.

你娃没明白 协整是 讲两个或多个不平稳的线性组合变平稳 平稳了才符合常规思维

多谢多谢，看来还是学得不够扎实～ 得好好把基础再看看了～

5# 天上白玉京