单位根为一阶单整而协整检验通不过的情况下的处理方法

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面板模型估计前，需要首先进行序列单位根检验，如果序列为平稳序列，则直接估计就可以。如果序列为非平稳序列，则需要进一步进行协整检验，以避免伪回归问题。如果协整检验通过了，则仍然可以使用原序列直接估计。如果协整检验没通过，怎么办？参照Allroggen 和 Malina（2014）的研究，可通过一阶差分序列进行回归（first-differenced data)。供交流。


参考文献：

Allroggen F,Malina R.Do the regional growth effects of air transport differ among airports?[J].Journal of Air Transport Management,2014,37:1-4.

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关键词：处理方法 协整检验 difference Management Transport 单位根 协整 一阶差分

yinpeiwei 发表于 2021-7-1 18:39
面板模型估计前，需要首先进行序列单位根检验，如果序列为平稳序列，则直接估计就可以。如果序列为非平稳序 ...

我这两天也在纠结这个问题，如果协整没通过，怎么才能继续回归呢

根据李子奈和潘文卿（2000）介绍（P361)：对于非稳定时间序列，可通过差分的方法将其转化为稳定序列，然后才可建立经典的回归分析模型。其基本原理是：通过差分的方法消除变量（Y与X）的共同变化趋势，使之成为稳定序列，以此来避免“伪回归”。然而，差分法的处理也存在弊端。一是在如果X与Y之间是协整的（长期稳定的均衡关系），此时如果使用差分法，则会印发差分方程误差项序列相关问题，导致估计偏误；二是采用差分形式进行估计时，关于变量水平值的重要信息将被忽略，也就意味着差分方程只能表达X与Y之间的短期关系。换言之，差分方程不能解决非平稳时间序列所有问题，此时，误差修正模型替补出场。