我用双固定效应模型，发现time里有三个季度被omitted，求助解决方法，谢谢

time是2019-2020两年内的八个季度，
命令是： xtreg margin lnassets cfmw lnm2 beta rcsi300 i.time,fe r
显示如下：
note: 22006.time omitted because of collinearity
note: 22097.time omitted because of collinearity
note: 22189.time omitted because of collinearity
这三条怎么解决，求助。
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      2,384
Group variable: fundid                          Number of groups  =        298


R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.2531                                         min =          8
     between = 0.4982                                         avg =        8.0
     overall = 0.3053                                         max =          8


                                                F(9,297)          =      75.69
corr(u_i, Xb)  = 0.0698                         Prob > F          =     0.0000


                               (Std. Err. adjusted for 298 clusters in fundid)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
      margin |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    lnassets |   .0039789   .0022798     1.75   0.082    -.0005077    .0084655
        cfmw |   2.621563   .4432073     5.91   0.000     1.749339    3.493788
        lnm2 |   .0968046   .0082097    11.79   0.000     .0806481    .1129611
        beta |   .0358389   .0057649     6.22   0.000     .0244937    .0471841
     rcsi300 |   2.343328   .4451469     5.26   0.000     1.467286    3.219369
             |
        time |
      21640  |   .6976219   .1355165     5.15   0.000     .4309276    .9643162
      21731  |   .7460007    .132929     5.61   0.000     .4843986    1.007603
      21823  |   .5356193     .09739     5.50   0.000     .3439573    .7272812
      21915  |  -20.81345    3.49118    -5.96   0.000    -27.68403   -13.94287
      22006  |          0  (omitted)
      22097  |          0  (omitted)
      22189  |          0  (omitted)
             |
       _cons |  -3.586057   .3431777   -10.45   0.000    -4.261425   -2.910689
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   .0259273
     sigma_e |  .06346506
         rho |  .14302536   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
一共就八个季度，有三个季度都被omitted了太惨了，求助解决方法，查了vif，数据并无多重共线性

看看你的变量中是否有两个只随时间变化不随个体变化的变量，比如宏观变量

zdlspace 发表于 2021-7-1 23:47
看看你的变量中是否有两个只随时间变化不随个体变化的变量，比如宏观变量

有的有的，lnm2和cfmw都不随个体遍只随时间变，怎么调整啊？

你好请问解决了吗？最后是怎么调整的a

你还最后解决了吗？