1.某固定利率债券面值为2000元,剩余期限5年,票面利率6%,每年付息一次, 到期收益率为5%的情况下,请分别计算: (1)凸性和美元凸性。 (2)假设其他条件不变,当剩余期限空为1年和10年时,计算凸性。 (3)假设其他条件不变,当票面利率变为1%和10%时,计算凸性。 (4)假设其他条件不变,当到期收益率变为1%和10%时,计算凸性。 (5)结合上述结论,你认为影响债券凸性的因素有哪些?
2.一张面值1000元,票面利率为8%的5年期债券,每年付息一次,到期收益率为10%,计算持续期
3. 已知一个风险组合相对于市场组合的β系数为2,预测市场组合在末来3个月的回报率为5%,无风险年利率为4%,该市场组合在未来的3个月预期回报是多少?
这三题有人会做吗