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楼主: 清水樱
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[金融理财] 金融风险管理 计算题 [推广有奖]

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清水樱 发表于 2021-7-3 21:56:27 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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1.某固定利率债券面值为2000元,剩余期限5年,票面利率6%,每年付息一次, 到期收益率为5%的情况下,请分别计算: (1)凸性和美元凸性。 (2)假设其他条件不变,当剩余期限空为1年和10年时,计算凸性。 (3)假设其他条件不变,当票面利率变为1%和10%时,计算凸性。 (4)假设其他条件不变,当到期收益率变为1%和10%时,计算凸性。 (5)结合上述结论,你认为影响债券凸性的因素有哪些?


2.一张面值1000元,票面利率为8%的5年期债券,每年付息一次,到期收益率为10%,计算持续期


3. 已知一个风险组合相对于市场组合的β系数为2,预测市场组合在末来3个月的回报率为5%,无风险年利率为4%,该市场组合在未来的3个月预期回报是多少?




这三题有人会做吗
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关键词:金融风险管理 金融风险 风险管理 计算题 到期收益率

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