怎么确定收益率属于什么分布

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通过验证，股票收益率不符合正态分布，我想知道它近似于什么分布该怎么做。本来想用ks.test, 但是不知道参数也没法用，比如要验证是否属于t分布要知道他的自由度才能用ks.test.
最好是R语言，感谢！

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关键词：收益率 股票收益率 test 股票收益 正态分布

试试log-normal,金融模型一般假设stock price follow log-normal。至于parameters取决于你的data set, 在R用summary() 经运算得出lognormal的parameters

library(fitdistrplus)

lib_321老师说的是对的

easy fit软件了解一下

llb_321 发表于 2021-7-5 18:57
library(fitdistrplus)

请问，输入程序出来的结果是“Error in computing default starting values.” 就是不符合的意思吗？

nieqiang110 发表于 2021-7-7 06:37
lib_321老师说的是对的

老友好，同学而已

1. #峰度偏度图，可以大致判断分布类型
   
2. descdist(x1, discrete = F, boot = 1000)
   
3. #匹配分布，可以试试其他的分布类型
   
4. fdRes1 <- fitdist(x1, distr = "beta", method = "mle")
   
5. fdRes2 <- fitdist(x1, distr = "gamma", method = "mme")
   
6. #匹配结果比较
   
7. gofstat(list(fdRes1, fdRes2))

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