滑动窗口，Copula

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请问有人会用滑动窗口和Copula结合做动态分析吗？{:3_60:}

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关键词：Copula opula

小hr 发表于 2021-7-6 14:53
请问有人会用滑动窗口和Copula结合做动态分析吗？

可以通过每日滚动窗口循环实现，区分样本内和样本外，一是进行时变秩相关和时变尾部相关计算，二是进行样本外风险预测，如VaR、ES。<br>
我可以用R实现，若需要帮助指导可以联系我，535844430