楼主: 小hr
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[数据挖掘论文] 滑动窗口,Copula [推广有奖]

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小hr 发表于 2021-7-6 14:53:32 |AI写论文

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请问有人会用滑动窗口和Copula结合做动态分析吗?{:3_60:}
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关键词:Copula opula

沙发
18650347648 学生认证  发表于 2021-7-6 17:21:08 来自手机
小hr 发表于 2021-7-6 14:53
请问有人会用滑动窗口和Copula结合做动态分析吗?
可以通过每日滚动窗口循环实现,区分样本内和样本外,一是进行时变秩相关和时变尾部相关计算,二是进行样本外风险预测,如VaR、ES。<br>
我可以用R实现,若需要帮助指导可以联系我,535844430

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