楼主: bowen4376056
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[宏观经济指标] HP滤波与stata   [推广有奖]

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bowen4376056 发表于 2011-4-1 14:06:36 |AI写论文

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近日处理一个关于利率的问题，想用stata进行滤波处理，但是我找了论坛上的很多资料，好像都讲不清楚，所以我把自己的理解跟大家分享。
通常HP滤波是将时间趋势去掉，分离出波动部分，在stata中使用命令hprescott （varlist）,stub(HP) smooth(lamada)，通常如果使用季度数据，lamada为1600，年度数据则为400.通过这个命令就能得到新的变量以及原来变量与新变量的差。
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关键词：Stata HP滤波 tata prescott varlist Stata 滤波

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bkjg + 5 + 5 + 5 精彩帖子
primmxz + 100 分离出趋势,把波动去掉,要的结果是趋势
20041910120 + 1 + 1 热心帮助其他会员

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沙发
chenxiaoliang22 在职认证  发表于 2011-4-1 17:24:25
正解  就是这样的
坚持下去！

藤椅
00mw00 发表于 2011-9-23 09:46:04
谢谢你，正好用上
板凳
hxw_0551 发表于 2011-10-5 21:22:30
和我的理解一样的
报纸
可可家的虫 发表于 2011-12-13 17:20:34
谢谢 正好在用
地板
naclgigi 发表于 2012-2-10 13:27:26
请问一下，如果用工业增加值做潜在产出，每年1月份都没有工业增加值的数据，该怎么做技术处理？
7楼
winsentess 发表于 2012-2-11 20:18:39
lamda季度数据是一般取1600，但年度数据我有看到文章取25的，究竟该取多少呢？
别人无法复制的财富是他人经历的苦难！！！

8楼
guleijoy 在职认证  发表于 2012-3-2 16:27:32
年度去100，季度取1600，月度取14400
已有 2 人评分经验 热心指数 收起 理由
Bigeyes + 1 精彩帖子
primmxz + 100 与高铁梅课本一致

总评分: 经验 + 100  热心指数 + 1   查看全部评分

9楼
jcmbang 发表于 2012-3-3 22:47:28
学习下
10楼
evebamboo 在职认证  发表于 2012-11-11 11:17:46
多谢，受教了
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