想求教一下大家，对长面板数据建立PVAR模型时可以用GMM方法进行广义矩估计吗

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急，在线等，求教求教啊，我用的面板数据是长面板数据类型，想用PVAR模型，估计方法能用GMM吗，是不是只有短面板可以用GMM估计啊，如果长面板数据不能用GMM的话，求教大家用长面板建立PVAR模型的步骤

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关键词：VAR模型 广义矩估计 面板数据 AR模型 PVaR

这也是我的疑惑

woshishijie2 发表于 2021-8-2 09:48
这也是我的疑惑

您好，我的问题已经解决了，长面板数据不能使用GMM估计的

艳艳子_Li 发表于 2021-8-6 16:17
您好，我的问题已经解决了，长面板数据不能使用GMM估计的

有长面板gmm估计的，用 xtlsdvc