J-B测试值无端偏大

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J-B测试值无端偏大

对股票市场的回报数据(一共3000多个观测)进行J-B检测
结果显示p-value=0.00000 (拒绝正态性假设)
而histogram显示该数据为一个比较完美的正态分布,这和J-B测试的结果形成鲜明的对比
这是为什么呢?

(BTW,我查了其他的文献,没有发现J-B测试虽样本大小的增加,有Type 1 error增加的趋势)

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关键词：histogram p-value value Error 结果显示 股票市场 正态分布 error 检测 样本

这个检验统计量在样本量较少时非常不准