相同标的资产相同到期日的不同行权价格所组成的期权序列，在标的资产未来收益的信息发现上有什么意义？结合不同行权价格的期权的期权费之间的关系讨论。

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相同标的资产相同到期日的不同行权价格所组成的期权序列，在标的资产未来收益的信息发现上有什么意义？结合不同行权价格的期权的期权费之间的关系讨论。

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一组不同行权价格K1、K2……给出了标的资产未来价格（或未来收益）的一个分布情况或者分位数。行权价格Ki的看涨期权相应给出了标的资产未来价格高于价格阈Ki所能得到的收益。市场对标的资产未来价格的概率分布的预期，通过一组期权序列的期权费反映出来。直观上看，标的资产未来价格高于Ki的概率越大，行权价格为Ki的看涨期权的期权费越大；或者说，期权费是期权收益以标的资产未来价格的概率为权重，从正无穷积分到Ki。那么两个相邻行权价的期权费的差，就反映了标的资产未来价格在这两个相邻行权价之间概率。