stata计算波动率如何处理负值

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这是上证A股的周收益率，现在想要计算波动率，请问负值怎么处理呢？如果用GARCH模型应该如何处理呢？
上证A股指数周收益率（待处理）.xlsx (19.12 KB)

2021-7-14 09:21:14 上传

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关键词：Stata tata 波动率 GARCH模型 ARCH模型

用虚拟变量，看看正和负的影响有何不同

xiaohan2010 发表于 2021-9-5 08:22
用虚拟变量，看看正和负的影响有何不同

谢谢您