[问答] 在平稳但不协整情况下如何确定格兰杰因果检验阶数 [推广有奖]

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書雅 发表于 2011-4-2 15:15:15 |AI写论文

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如题，看了论坛中其他的回复，知道在I(1)但不协整的情况下，可以用一阶差分做格兰杰因果检验，但是此种情况下不能做VAR模型了，格兰杰因果检验的阶数如何确定呢？
期待各位高手的回答，感激不尽！

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关键词：格兰杰因果检验格兰杰因果因果检验格兰杰 VAR模型检验格兰杰

回帖推荐

南冰发表于3楼查看完整内容

我直接回答你的问题吧，其实格兰杰因果检验的本质也是向量自回归（VAR），因此你还是要根据VAR模型确定滞后阶数的方法和步骤确定格兰杰因果检验的滞后阶数，不同的是现在不应该用原始序列建立VAR模型而是用一阶差分后的数据建立VAR模型。具体步骤在eviews中操作如下： 1、对数据进行一阶差分 2、对一阶差分后的数据建立VAR模型 3、确定滞后阶数（具体操作如附件中图示）另外word附件是VAR模型的教程希望对你有帮助，祝楼主好 ...

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

tobewithU 发表于 2011-4-2 17:54:36

期待eviews高手解答

藤椅

南冰 发表于 2011-4-3 00:55:07

我直接回答你的问题吧，其实格兰杰因果检验的本质也是向量自回归（VAR），因此你还是要根据VAR模型确定滞后阶数的方法和步骤确定格兰杰因果检验的滞后阶数，不同的是现在不应该用原始序列建立VAR模型而是用一阶差分后的数据建立VAR模型。
具体步骤在eviews中操作如下：
1、对数据进行一阶差分
2、对一阶差分后的数据建立VAR模型
3、确定滞后阶数（具体操作如附件中图示）
另外word附件是VAR模型的教程希望对你有帮助，祝楼主好运！
1# 書雅

滞后阶数选取.jpg (62.69 KB)