garchsk模型——高阶矩估计

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

下面链接仅包含代码部分。把数据导入matlab，一键运行，视电脑配置需要等上几分钟。[1] ángel León, RUBIO G, SERNA G. AutoregresiveConditional Volatility, Skewness and Kurtosis[J]. QuarterlyReview of Economics & Finance, 2005, 45(4): 599-618. [2] MARTELLINI L, ZIEMANN V. Improved Estimatesof Higher-Order Comoments and Implications for PortfolioSelection[J]. Review of Financial Studies, 2010, 23(4): 1467-1502.[3] JANG J, KANG J. An Intertemporal CAPM withHigher-order Moments[J]. The North American Journal ofEconomics and Finance, 2017, 42(11): 314-337 高阶矩估计matlab代码 (76 Bytes, 需要: RMB 1 元)

2021-7-18 11:19:33 上传

需要: RMB 1 元  [购买]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：时变参数向量自回归 向量自回归 自回归