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楼主: 汐崽长不胖
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[经济分析入门] 富格林:人人追捧的量化交易不一定万能 [推广有奖]

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汐崽长不胖 发表于 2021-7-21 17:04:54 |显示全部楼层

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投资者在投资的过程中,很容易把自己的情绪掺杂其中,即使做了详细的计划,也会因为受到他人的建议或者是行情变化过大等因素,导致投资者制定的计划无法实施。富格林了解到,随着科技的进步,基于网络和大数据的新兴交易手法受到追捧,它就是量化交易。量化交易是借助统计学和数学的方法,利用计算机来进行交易,能够减少投资者主观情绪波动的影响,避免做出非理性的投资决策。

量化交易的好处有这几点:第一,量化交易强调令行禁止,不仅可以克服投资者的心理弱点,也可以弥补投资者认知上的不足。一个好的量化交易有详细的入场点、出场点、止损等信息,投资者所做的每一个决策都会得到数据上的支撑。

第二,量化交易能够系统性地处理多个级别的信息,包括资金配置,交易品种的选择,价格周期,盈利和止损位置,市场预测等等,还可以处理海量的数据。因为人脑的处理信息能力有限,量化交易很好地弥补了这一缺点,这样能够发现更多的交易机会,拓展更大的交易空间。

第三,量化数据不仅能够从历史数据中挖掘到可能在未来重复的历史规律,而且能够在操作过程中,运用概率分析,提高买卖成功的概率。

但正因为量化交易是基于数据分析来对投资者提供交易帮助的,如果突然遇到了数年未见的突发行情,量化交易会出现两种反应,一种是触及投资者的止损价位,但是因为瞬间滑点过大,系统自动选择随行就市,往往造成巨大亏损。另一种是对大级别的日内“v”型反转处理不及时,可能会出现被迫止损的情况。除此之外,量化系统的时效性,同样的参数和时间节点被反复提取,慢慢的,量化系统的实际效果会越来越差。所以,备受欢迎的量化交易,投资者不能仅仅看到有利的一面,还要看到不利的一面,用理性的眼光看待每一种交易方法。


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关键词:量化交易

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