关于时间序列数据分析咨询，数据频率非同步应用

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

想做宏观风险影响方面的研究，看有的文献用带有外部冲击的DCC-GRACH模型，但是我的数据中宏观变量是月度的，金融序列是日度的，在不进行频率转化的前提下，请问哪个模型能实现？恳请大佬不吝赐教，诚挚盼复！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：时间序列数据 序列数据 时间序列 数据分析 GRACH

我之前也遇到过这个问题，普通的GARCH模型无法实现，有专门的模型叫GARCH-MIDAS可以实现不同频率数据分析。

蔬菜喀秋莎 发表于 2021-8-6 00:46
我之前也遇到过这个问题，普通的GARCH模型无法实现，有专门的模型叫GARCH-MIDAS可以实现不同频率数据分析。 ...

感谢