如何理解这个远期合约的公式的套利过程

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公式就是图中这个 如何理解这个套利过程

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关键词：如何理解 远期合约 公式 合约 套利 远期

{:4_214:}

这个储存成本U是期初一次性付清的，所以可以这样做：
现在期货比现货高，依照低买高卖原则，我们应该long现货，short期货，具体如下：
1.借S0+U
2.用S0买1单位现货，U支付储存成本。
3.short一个期货合约。
到期
4.到期债务变为（S0+U)erT
5.交割，你以F0的价格卖出以单位现货，得到F0
6.偿还债务（S0+U)erT
7.套利利润：F0-（S0+U)erT＞0

哦
这样啊