计量经济学中LM（lag）和LM（error）都显著，但是RLM（lag）和RLM（error）结果都不显

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计量经济学中LM（lag）和LM（error）都显著，但是RLM（lag）和RLM（error）结果都不显著，这个情况下该选择空间滞后模型还是空间误差模型呢？

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关键词：Error 计量经济学 计量经济 lag err

我也遇到了相同情况，请问最后是如何处理的？论文卡住了，求告知

这个怎么解决？楼主解决了吗

参考 姜磊《空间回归模型选择的反思》
ＬＭ－ Ｌａｇ和 ＬＭ－Ｅｒｒｏｒ两个统计量均十分显著，但是 Ｒｏ－ ｂｕｓｔＬＭ－Ｌａｇ和 ＲｏｂｕｓｔＬＭ－Ｅｒｒｏｒ两个统计量均不显著，在这种 情 况 下，图１中 的 分 析 流 程 图 不 再 适用。但 是 可 以 看 到，统 计 量 ＬＭ－Ｌａｇ 大 于 ＬＭ－ Ｅｒｒｏｒ，说明拉格朗日乘子检验结果倾向建议在模型中添加因变量的空间滞后项。