求求各位大佬解答，做VAR模型，AR特征根有一个落在单位圆外。

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imjia

发表于 2021-8-10 16:11:16 来自手机 |AI写论文

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如图，两个变量二阶差分平稳后，Johansen检验存在两个协整关系，eg两步法检验是协整的，我接着做VAR发现AR特征根有一个落在单位圆外，这种情况应该怎么办呢555，可以稍作说明后开始下一步？还是这个模型就没法用了。。。

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关键词：VAR模型 AR模型单位圆 VaR 特征根

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insomnia2

发表于 2021-10-10 09:45:35

楼主解决了吗，我也遇到这种情况了

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imjia

发表于 2021-10-12 16:06:09

换了变量，后来平稳了。

板凳

17891004557 发表于 2022-3-26 20:34:51

imjia 发表于 2021-10-12 16:06
换了变量，后来平稳了。

您好，请问换成什么变量啦

报纸

pandongqi 发表于 2022-4-10 17:41:50 来自手机

imjia 发表于 2021-8-10 16:11
如图，两个变量二阶差分平稳后，Johansen检验存在两个协整关系，eg两步法检验是协整的，我接着做VAR发现AR特 ...

模型非平稳后，好像就不能继续进行脉冲响应分析和方差分解了

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