R做面板时的几个问题请教版主

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

看到版主大人很是认真负责，关于面板数据回归方面有几个问题想请教版主？


1、在plm命令中最后有个further argument选项，请问可以包含哪些命令？比如可不可以加一些稳健性估计量选项等等。

2、如果存在异方差的情况下，怎么样在plm命令下添加选项以消除这些影响呢？比如如何采用怀特估计量或者bootstrap方式，当然如果有其他的命令代替也行。

3、如果存在组间相关也就是截面相关的时候该怎么处理？

4、如果存在序列相关，又该怎么处理？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Bootstrap Bootstra argument further 面板数据回归 版主 请教 面板

请问，
## robust significance test, cluster by group
## (robust vs. serial correlation)
coeftest(zz, vcov=vcovHC)
这个是不是考虑了时间序列相关结果呀？

## idem, cluster by time period
## (robust vs. cross-sectional correlation)
coeftest(zz, vcov=function(x) vcovHC(x, method="arellano",
type="HC1", cluster="group"))
这个是不是考虑了截面相关的回归结果呀？

呃，小弟平时做的东西跟面板数据交集很少，没有在R中使用过，实在帮不上忙。还是请其他其他极为版主大哥回答吧。

呵呵，总算有个兄弟回复了，看见了点希望