误差修正模型 不显著，且严重自相关怎么办

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求助：误差修正模型 不显著，且严重自相关怎么办。
原来的协整方程，自相关调整后的：

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.183586	0.377510	-8.433117	0.0000
LURBAN	1.551431	0.111598	13.90196	0.0000
AR(1)	1.571971	0.128999	12.18590	0.0000
AR(2)	-0.805445	0.132972	-6.057243	0.0000

Durbin-Watson stat

2.339452

误差修正模型是这样的

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.063571	0.024372	2.608305	0.0154
D(LURBAN)	-0.258596	0.730199	-0.354145	0.7263
ECM(-1)	0.250463	0.296598	0.844453	0.4068

Durbin-Watson stat

0.954850

R-squared

0.040914

不知道是不是 我的误差修正方程有问题 还是怎么样的，求指教 谢谢！

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关键词：误差修正模型 误差修正 自相关 怎么办 coefficient 模型

大家回个话呀

我也很想问这个问题！建议你看下这个网页的回答，虽然讲解的我也不是很明白你看懂了的话,记得教教我！

ECM（-1）的系数不是说应该是负数么？疑惑中

我遇到的问题和你一样啊，你解决了吗？
教教我！

修正模型中要加变量的滞后项。

coofy21cn 发表于 2013-3-10 10:21
修正模型中要加变量的滞后项。

那如果误差修正项系数此时为正数量怎么办？

haonan0104 发表于 2013-4-6 18:39
那如果误差修正项系数此时为正数量怎么办？

要做ecm，第一，要使协整的残差不相关，2.用协整不相关的残差作为ecm的误差修正项加入模型进行估计。在ecm模型估计中，可依据残差是否自相关来决定差分变量的滞后阶数。参考出处：李子奈《计量经济学》第二版 P365

coofy21cn 发表于 2013-4-6 18:44
要做ecm，第一，要使协整的残差不相关，2.用协整不相关的残差作为ecm的误差修正项加入模型进行估计。在ec ...

如果残差存在自相关，那误差修正模型中加入d(y) c d(x) d(-1) e(-1)，对吗？那才是误差修正系数为正了怎么回事啊？还对吗？

haonan0104 发表于 2013-4-6 19:24
如果残差存在自相关，那误差修正模型中加入d(y) c d(x) d(-1) e(-1)，对吗？那才是误差修正系数为正了怎么 ...

在协整过程中，若残差相关，可以用AR（）法进行重新估计，直至残差不相关。